Le contexte de marché, résumé en un chiffre.
Toutes les news qui comptent, une batterie de modèles statistiques et du machine learning, fusionnés en continu dans un biais clair : bullish, bearish ou neutre, avec l'accord des piliers, la précision mesurée et l'explication en français.
Essayer maintenant →Comment ça marche
On choisit un actif (NQ, ES, YM, GC, CL en futures, ou Nasdaq, Dow, S&P 500, CAC 40, DAX), un horizon (0 à 30 min, 1h à 4h, 1 à 4 jours), et la machine fait le reste :
Elle lit les news
45+ flux mondiaux (squawk Telegram, Reuters, Bloomberg, WSJ, FT, sources officielles Fed/BCE/BLS/EIA). Chaque titre est scoré : impact, surprise, fiabilité, corroboration, et direction pour chaque actif.
Elle fait tourner les stats
GARCH, HMM, Kalman, Monte Carlo, bootstrap, VaR, Isolation Forest, Random Forest et XGBoost recalculés toutes les 30 minutes sur chaque actif.
Elle synthétise, honnêtement
Un score de −10 à +10 pondéré par horizon, un commentaire en français qui explique pourquoi, et des alertes quand le contexte est piégeux.
Huit modèles, chacun son rôle
Clique sur un modèle pour voir ce qu'il apporte :
La règle d'honnêteté
Chaque modèle directionnel est testé en walk-forward : entraîné sur le passé, évalué sur 60 points qu'il n'a jamais vus. En dessous de 52 % de réussite, il est exclu du score et affiché barré. Le biais global passe la même règle (52 %, et un intervalle de confiance qui exclut 50 %). Voilà ses chiffres réels sur le NQ :
Version 1, publiée · suivi réel · 18 juil. → 25 sept. 2026
Version 2 · rejeu historique · 22 juil. → 26 sept. 2026
Barre : taux de réussite sur des fenêtres sans chevauchement ; trait noir : intervalle de confiance à 95 % ; repère rouge : 50 %, le hasard. En vert seulement si le taux passe la règle et bat les références naïves (toujours acheteur, direction précédente).
Pensé pour les vraies sessions
Alertes contextuelles
Reopen CME imminent (premier prix piégeux), stat à fort impact dans moins de 2h, nuit de frappes au Moyen-Orient (le WTI est le juge), VIX complaisant, divergences actions/pétrole/dollar, journée statistiquement anormale.
Timeline macro cliquable
7 jours glissants, chaque événement avec son heure de Paris, sa prévision et l'impact attendu pour l'actif regardé, au-dessus ou en dessous des attentes.
Squawk vocal
Comme les services pro : les headlines à fort impact sont lues à voix haute dès leur arrivée, pour garder les yeux sur le graphique.
Lecture de la machine
Un commentaire en français, généré en continu : le verdict, la précision mesurée, les catalyseurs dominants, l'accord ou le désaccord entre news et quant, et le point de discipline du moment.
Sous le capot : comment la machine lit une news
Le pilier news n'est pas une boîte noire. Voici le trajet exact d'un titre, de sa publication à sa contribution au score :
45+ flux interrogés en continu (squawk Telegram quasi instantané, newswires Reuters/AP/Bloomberg, WSJ, FT, sources officielles Fed/BCE/BLS/EIA, géopolitique, packs énergie/or/Europe). Les doublons sont fusionnés : une histoire reprise par 30 médias devient UN item corroboré 30 fois. Tout est affiché, mais seuls les titres pertinents comptent dans le score : questions, opinions, listes, prix locaux et hors-sujet restent visibles dans le fil, grisés, sans peser.
impact = sévérité × surprise × fiabilité × fraîcheur × corroboration. La sévérité classe l'événement (FOMC/CPI = maximum, bruit d'analyste = minimum). La fiabilité tient au contenu autant qu'à la source : un fait vérifiable (chiffre, décision officielle) compte plein, un événement rapporté un peu moins, une spéculation (« could », « warns ») à peine plus de la moitié. La fraîcheur décroît exponentiellement, en temps de marché : une heure de week-end compte trois fois moins qu'une heure de séance, pour qu'une bombe du samedi pèse encore au reopen du dimanche (Gross-Klussmann & Hautsch, 2011).
Le titre est projeté sur des axes macro (politique Fed, inflation, aversion au risque, offre pétrolière, dollar, tech, Europe) puis croisé avec la matrice de sensibilité de chaque actif. « Le pétrole s'envole » : bullish CL (offre) mais bearish NQ (inflation → taux → tech). Seuls des événements donnent une direction, jamais un simple mot de sujet : « war » ou « Hormuz » seuls ne disent rien, alors que « Iran offers to reopen Hormuz » est une résolution et se lit dans le sens inverse d'une escalade. Les négations (« denies », « calls off ») et le conditionnel (« could », « threatens », à demi-poids) sont pris en compte. Aucune asymétrie : une bonne et une mauvaise nouvelle de même importance pèsent autant.
Les items sont groupés par thème : le poids d'un thème croît en logarithme du nombre de reprises, jamais linéairement. 50 articles sur le même CPI ne pèsent pas 50 fois plus que le premier. La somme passe dans une tangente hyperbolique qui borne le score entre −10 et +10. Ce niveau est ensuite comparé à sa normale récente (moyenne exponentielle, demi-vie de 3 jours) : un flux de guerre ininterrompu depuis des semaines est déjà dans les prix, seul l'écart à cette normale entre dans le score.
Les événements à venir sont affichés, mais le consensus n'en tire aucune direction : il est public et déjà dans les prix. Et dans les 45 minutes avant une stat majeure, le score est volontairement écrasé : un biais news juste avant un chiffre est du bruit dangereux.
Les valeurs réalisées (CPI, NFP, claims…) sont récupérées aux sources officielles, FRED (Réserve fédérale de St. Louis) et BCE, pour calculer la vraie surprise vs consensus, celle qui fait bouger les prix.
Références : Gross-Klussmann & Hautsch (2011), Journal of Empirical Finance · pratiques news analytics RavenPack/Bloomberg.
Transparence totale
Quelle est la latence des données ?
Prix des futures CME : différé réglementaire d'environ 10 minutes (l'âge du prix est toujours affiché). News : squawk quasi instantané, flux RSS 1 à 5 minutes. La vitesse de l'outil vient des news, et c'est voulu : en intraday, c'est la headline qui fait le prix.
Le score prédit-il le marché ?
Non. Il résume le contexte. Le prix a toujours raison à court terme : si le tape contredit le biais, c'est le tape qui gagne. La valeur prédictive réelle du biais est mesurée sur des fenêtres sans chevauchement, recalculée toutes les 6 heures, et ses résultats sont affichés dans le bloc « Précision mesurée » de l'outil, bons ou mauvais.
D'où viennent les directions bullish/bearish par actif ?
Chaque news est projetée sur des axes macro (Fed, inflation, risque, pétrole, dollar, tech, Europe) puis croisée avec la sensibilité de chaque actif. Le même titre « le pétrole s'envole » est bullish pour CL et bearish pour NQ via le canal inflation, taux, tech.
Que ne fait pas l'outil ?
Ni point d'entrée, ni stop, ni taille de position, ni conseil financier. C'est une aide à la décision : le volet contexte et fondamental. L'exécution reste votre métier.
Voir le marché autrement
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