Plan de séance

La journée CME va de 18:00 à 17:00, heure de New York (de 00:00 à 23:00 à Paris la plupart de l'année). Le plus haut et le plus bas de la veille portent sur la journée CME précédente complète ; la clôture de la veille est le dernier cours avant 17:00. La séance cash va de 09:30 à 16:00 à New York (de 15:30 à 22:00 à Paris). La nuit commence à la réouverture de 18:00. L'ouverture de minuit est le premier cours après 00:00 à New York ; celle de 09:30 n'apparaît qu'une fois passée. La semaine s'ouvre le dimanche à 18:00, le mois à la première journée CME du mois.

La distance est le niveau moins le prix de référence, en points NQ : positive au-dessus du prix, négative en dessous. Sous chaque niveau : la date et l'heure de Paris de la bougie qui l'a formé. Un niveau « en cours » peut encore bouger.

Les cours viennent du contrat continu NQ=F de Yahoo Finance, qui passe au contrat suivant quelques jours avant l'échéance trimestrielle, parfois en pleine séance. Le jour de bascule est détecté automatiquement. Les niveaux formés avant la bascule sont décalés de l'écart entre les deux contrats (ajustement additif) : le tableau l'indique sous le niveau, avec le cours d'origine. MNQ et NQ cotent au même prix.

Implicite : un écart-type journalier vaut prix × VXN / 100 / √252. Le VXN est l'indice de volatilité du Nasdaq-100 calculé par le Cboe à partir des options. Pour un mouvement aléatoire, le range (plus haut moins plus bas) vaut en moyenne environ 1,6 écart-type (√(8/π)) : c'est le « range équivalent ».

Réalisé : ATR 14 jours de Wilder (comme TradingView) et quartiles du range des 60 dernières journées CME complètes, hors jours de bascule de contrat ; pour la séance cash, range de 09:30 à 16:00 à New York sur les barres de 5 minutes. La part consommée rapporte le range de la journée en cours à l'ATR.

Amplitude seulement, jamais la direction : le sens dépend de la surprise, que personne ne connaît à l'avance. Sur les barres de 5 minutes, on mesure l'écart absolu entre la clôture de la barre qui finit à l'heure de publication et le cours 5, 30 et 60 minutes plus tard, ainsi que l'excursion maximale. Cet historique ne couvre que quelques mois, d'où un petit N. Sur les barres de 1 heure, on mesure la fenêtre qui contient la publication (pour 08:30 à New York : 08:00-10:00, qui inclut l'ouverture cash), sur environ deux ans.

Le jour ordinaire est la même mesure, à la même heure, les jours sans publication. Les médianes sont exprimées en points au prix actuel, à partir des variations en %. Les dates de publication viennent des calendriers officiels (BLS, BEA, Census Bureau, Réserve fédérale). Les événements sans historique collecté (ISM, inscriptions au chômage, discours) sont listés sans réaction.

Horaires ICT les plus courants, en heure de New York : Asie 19:00-22:00, Londres 02:00-05:00, ouverture de New York 07:00-09:00, clôture de Londres 10:00-12:00, et les trois Silver Bullets (03:00-04:00, 10:00-11:00, 14:00-15:00). Ils varient selon les sources. Ils sont convertis en heure de Paris pour la date de la séance : l'écart passe de 6 à 5 heures pendant les semaines où un seul des deux pays a changé d'heure.

Sources : innercircletrader.net, ictkillzone.com, chartwhisperer.ca.

Cours NQ=F et VXN : Yahoo Finance, différés d'environ 10 minutes. Calendrier de la semaine : ForexFactory, via le moteur de news du site ; au-delà, calendriers officiels du BLS, du BEA, du Census Bureau et de la Réserve fédérale, et dates de la BCE. Contexte : moteur de biais du site. Le plan est recalculé toutes les 15 minutes en semaine par un programme sur notre serveur, sans IA : les textes sont des gabarits remplis avec les chiffres. Ceci n'est pas un conseil en investissement.