Biais de marché
Un score de −10 à +10 par actif et par horizon, calculé en continu à partir des news, du régime de marché et de modèles quantitatifs, avec sa précision mesurée.
Précision mesurée
Pas mieux que le hasard à ce stade : l'intervalle de confiance contient 50 %.
Références naïves sur les mêmes appels : toujours acheteur 51,5 %, direction précédente 51,8 %.
Version 1, publiée jusqu'au 25 sept. 2026 (suivi réel, 20 juil. → 25 sept. 2026) : 49,6 % sur 1 698 appels, IC 47 à 52 %.
Détail par actif et horizon
| Actif | 0 – 30 min | 1h – 4h | 1j – 4j |
|---|---|---|---|
| NQ / MNQ | 54,4 %371 appels · IC 49 à 59 % | 57,1 %105 appels · IC 48 à 66 % | 44,7 %38 appels · IC 30 à 60 % |
| ES / MES | 54,1 %333 appels · IC 49 à 59 % | 50,5 %105 appels · IC 41 à 60 % | 56,4 %39 appels · IC 41 à 71 % |
| YM / MYM | 52,9 %291 appels · IC 47 à 59 % | 44,1 %93 appels · IC 34 à 54 % | 55,6 %36 appels · IC 40 à 71 % |
| GC / MGC | 50,6 %239 appels · IC 44 à 57 % | 59,3 %54 appels · IC 46 à 71 % | 57,1 %35 appels · IC 41 à 72 % |
| CL / MCL | 57,1 %14 appels · IC 33 à 79 % | 65,0 %40 appels · IC 50 à 78 % | 62,5 %32 appels · IC 45 à 77 % |
| NASDAQ | 55,3 %161 appels · IC 48 à 63 % | 82,6 %23 appels · IC 63 à 93 % | 55,0 %40 appels · IC 40 à 69 % |
| DOW JONES | 51,5 %134 appels · IC 43 à 60 % | 61,9 %21 appels · IC 41 à 79 % | 59,0 %39 appels · IC 43 à 73 % |
| S&P 500 | 55,1 %156 appels · IC 47 à 63 % | 77,3 %22 appels · IC 57 à 90 % | 56,8 %37 appels · IC 41 à 71 % |
| CAC 40 | 45,9 %109 appels · IC 37 à 55 % | 55,6 %27 appels · IC 37 à 72 % | 61,1 %36 appels · IC 45 à 75 % |
| DAX | 52,7 %131 appels · IC 44 à 61 % | 57,1 %42 appels · IC 42 à 71 % | 53,8 %39 appels · IC 39 à 68 % |
Données du 25 sept. 2026, 21:04 (heure de Paris)
Méthode
Non prédictif si le taux de réussite est sous 52 % ou si l'intervalle de confiance à 95 % contient 50 %.
Fenêtres sans chevauchement : 0 – 30 min toutes les 30 min (xx:00 et xx:30 UTC) · 1h – 4h toutes les 4 h (00, 04, 08, 12, 16 et 20 h UTC) · 1j – 4j une séance (de 14:00 UTC au jour ouvré suivant 14:00 UTC). Un appel = un score d'au moins 0,8 en valeur absolue au début de la fenêtre ; il est juste si le prix finit la fenêtre dans son sens.
Références naïves : « toujours acheteur » et « même direction que la fenêtre précédente », sur les mêmes fenêtres.
Rejeu historique : scores recalculés a posteriori sur les titres enregistrés à l'époque. Les règles v2 ont été écrites en lisant des titres de cette même période : ce n'est pas un résultat hors échantillon.
- Seuls les titres jugés assez importants par la version 1 ont été archivés : quelques titres un peu moins importants, que la version 2 retiendrait, manquent au rejeu.
- Le nombre de médias qui ont repris chaque titre n'a pas été archivé : dans le rejeu, chaque titre compte comme s'il n'avait été publié qu'une fois.
- L'avis du modèle de langage sur chaque titre n'a été conservé que du 21 au 25 septembre : le rejeu principal utilise donc le lexique seul. La variante où ce modèle peut écarter un titre n'est étudiée que sur ces cinq jours, et seulement pour la répartition des scores.
- Les règles du lexique de la version 2 ont été écrites en lisant des titres de cette même période : le rejeu est donc mesuré sur les données qui ont servi à le construire, ce n'est pas une validation sur des données nouvelles.
- Les 10 actifs évoluent souvent ensemble (NQ et Nasdaq, ES et S&P 500, YM et Dow suivent le même marché) : les appels additionnés d'un actif à l'autre ne sont pas indépendants.
- Les piliers quant et régime sont repris tels qu'ils ont été enregistrés à l'époque, sans être recalculés.
- Prix Yahoo avec le différé réglementaire (environ 10 minutes sur les futures CME), comme à l'affichage ; contrats continus, sans correction des sauts au changement d'échéance.